无标题无名氏No.69133981

2026-07-28(二)10:43:16 ID: 0eaE3VC (PO主)

|∀ﾟ更新一下工作进展好了，4-6月做的polymarket的高频交易|ー` )但是受制于高频交易技术和服务器，很多高频交易的基建做不到，抢不过别人理论盈利实际亏损了。折腾了3个月无疾而终。不过也算是积攒了高频交易和web3交易开发的经验，至少还在继续积累数据库，有朝一日会用上的

无标题无名氏No.69140744

2026-07-29(三)11:09:29 ID: 0eaE3VC (PO主)

|-` )继续更新帖子，最近开发类似市场热度的WRX指数也失败了，因为没有太多的超额收益。(;´Д`)之前还遇到一个未来函数的坑，还以为找到了alpha，结果去掉发现优化很小。大家还是要多多注意隐形的未来函数。这一次出现的问题就是发出信号第二天开盘交易，但是计算的热度是用的当天收盘价导致提前拿到今天收盘计算的信号产生的未来函数。还是要引以为戒。( ;´д`)

无标题无名氏No.69199416

2026-08-07(五)16:24:57 ID: 0eaE3VC (PO主)

26W32 | ETF Rotation & Alpha Research
本周系统日志：

实盘环境修正：修复 ETF 停牌边缘场景与轮动执行 Bug，实盘环境就绪。

资产池与过滤机制：为解决扩充多资产标的时的“山峰买入”陷阱，引入四类过度延伸（Over-extension）过滤。

对冲成本测算：对比 QQQ Buy&Hold 与动态轮动。剥离创业板/黄金的拖累后，QQQ 长持年化收益持平，但代价是承担 4 倍的最大回撤。

因子证伪：基于溢价率与下跌家数的复合信号，回测证实无效。

左侧信号重估：“主力建仓”特征直接应用于宽基指数表现平庸（本地+JQ双边交叉验证）。目前转向行业 ETF 叠加方向 1+2 测试。

风控升维：将“浮动止损（Trailing Stop）”正式确立为策略新基准。

无标题无名氏No.69261499

2026-08-17(一)09:25:16 ID: 0eaE3VC (PO主)

26W33 ｜ 样本内的圣杯与样本外的现实

本周清洗了 12 年的 ETF 申赎数据，在中证 1000 截面上跑出了一个极其漂亮的因子：滚动胜率 91.7%，ICIR 1.41。有效性评级直接拉到 A-。

写成绝对的择时规则扔进回测（2018-2025）：总收益率 +193%，最长回撤只有区区 4 天。完美的教科书级表现。

然后切到 2026 年的样本外盲测：直接吃下 -6% 的回撤。

结论：高 IC 往往是用高波动换来的。统计学上的显著，在实盘里什么都不是。最后老老实实把这个“圣杯”降级成了进场过滤条件。