记录一下我的量化投资学习过程无名氏No.53326485 只看PO
2022-11-09(三)10:18:48 ID:0eaE3VC 回应
记录一下我的量化投资学习过程，想随手写一下自己的学习计划和感想，也有想学习的肥肥可以少走弯路
不涉及具体的投资建议，欢迎各位做QF的大佬们批评指正。
无标题无名氏No.68317757
2026-03-20(五)09:15:14 ID: 0eaE3VC (PO主)
(´ﾟДﾟ`)突然发现上一贴还是2024年发的，25年没有好好维护。25年这一年发生的事情太多了| ω・´)不过好在有收获，顺便给自己的小群再打一个广告，有志于投身量化的可以交流
无标题无名氏No.68317777
2026-03-20(五)09:19:44 ID: 0eaE3VC (PO主)
(ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ)我去，往前翻了翻22年写的内容，这都是啥？我为啥要做这个，我咋一点印象都有没有。(*ﾟーﾟ)有一种做时光机的感觉。这就是来时路？
无标题无名氏No.68962139
2026-06-30(二)14:20:50 ID: 0eaE3VC (PO主)
是不是的回窜一下记录一下感想。最近在研究polymarket的策略。对于高频策略来说还是机房和资金体量优势比算法还要重要，跟打德州一样的。而且算法也不是那么好想的，需要老老实实的去挖掘才有可能发现一些别人没去做的因子或者思路，才有可能博得一点收益。对于低频来说一方面风险和收益同源，大部分根据K线计算的指标也好，因子也罢本质还是挣情绪fomo的钱。因此必然会出现逆人性的操作阶段。因此另一方面就需要对交易系统的良好执行，可以用QMT也可以在此基础上再加入一些确认环节啊，但是不管什么方式都要保证自己是100%执行的，不完美的执行因此盈利比亏损伤害更大。最近一年跟策略新路历程的感悟又不一样了。吐槽一下碎碎念，继续干活了(=ﾟωﾟ)=
无标题无名氏No.69128143
2026-07-27(一)09:15:40 ID: 0eaE3VC (PO主)
>>No.68987594 AI的帮助肯定很大咯，至少做量化是需要很多的计算机工程的。但是AI需要在人的监督下工作，不能指望AI给你一个黑盒拿去用或者AI来给你提供思路。
无标题无名氏No.69133981
2026-07-28(二)10:43:16 ID: 0eaE3VC (PO主)
|∀ﾟ更新一下工作进展好了，4-6月做的polymarket的高频交易|ー` )但是受制于高频交易技术和服务器，很多高频交易的基建做不到，抢不过别人理论盈利实际亏损了。折腾了3个月无疾而终。不过也算是积攒了高频交易和web3交易开发的经验，至少还在继续积累数据库，有朝一日会用上的
无标题无名氏No.69140744
2026-07-29(三)11:09:29 ID: 0eaE3VC (PO主)
|-` )继续更新帖子，最近开发类似市场热度的WRX指数也失败了，因为没有太多的超额收益。(;´Д`)之前还遇到一个未来函数的坑，还以为找到了alpha，结果去掉发现优化很小。大家还是要多多注意隐形的未来函数。这一次出现的问题就是发出信号第二天开盘交易，但是计算的热度是用的当天收盘价导致提前拿到今天收盘计算的信号产生的未来函数。还是要引以为戒。( ;´д`)
无标题无名氏No.69199416
2026-08-07(五)16:24:57 ID: 0eaE3VC (PO主)
26W32 | ETF Rotation & Alpha Research
本周系统日志：
实盘环境修正：修复 ETF 停牌边缘场景与轮动执行 Bug，实盘环境就绪。
资产池与过滤机制：为解决扩充多资产标的时的“山峰买入”陷阱，引入四类过度延伸（Over-extension）过滤。
对冲成本测算：对比 QQQ Buy&Hold 与动态轮动。剥离创业板/黄金的拖累后，QQQ 长持年化收益持平，但代价是承担 4 倍的最大回撤。
因子证伪：基于溢价率与下跌家数的复合信号，回测证实无效。
左侧信号重估：“主力建仓”特征直接应用于宽基指数表现平庸（本地+JQ双边交叉验证）。目前转向行业 ETF 叠加方向 1+2 测试。
风控升维：将“浮动止损（Trailing Stop）”正式确立为策略新基准。
无标题无名氏No.69261499
2026-08-17(一)09:25:16 ID: 0eaE3VC (PO主)
26W33 ｜ 样本内的圣杯与样本外的现实
本周清洗了 12 年的 ETF 申赎数据，在中证 1000 截面上跑出了一个极其漂亮的因子：滚动胜率 91.7%，ICIR 1.41。有效性评级直接拉到 A-。
写成绝对的择时规则扔进回测（2018-2025）：总收益率 +193%，最长回撤只有区区 4 天。完美的教科书级表现。
然后切到 2026 年的样本外盲测：直接吃下 -6% 的回撤。
结论：高 IC 往往是用高波动换来的。统计学上的显著，在实盘里什么都不是。最后老老实实把这个“圣杯”降级成了进场过滤条件。